Maarten is een Finance en Risk professional met meer dan 20 jaar ervaring in de financiele sector. Hij heeft ervaring in kapitaal management, financieel risico management, asset/liability management, liquiditeits management, kwantitatief
vermogensbeheer, model ontwikkeling en model validatie.
Voor Grant Thornton werkte hij bij Aegon in de 1e en 2e lijn in Institutioneel Vermogensbeheer, Group Risico Management en Aegon Bank (Knab). Zijn laatste rol in Knab was hoofd Model Risico Management waar hij verantwoordelijk was voor het opzetten van met model risico management raamwerk en model validaties. In rollen daarvoor leidde hij teams van model ontwikkelaars. Voor Aegon werkte Maarten bij SNS REAAL (Volksbank) in diverse kwantitatieve rollen.
Maarten was verantwoordelijk voor kapitaalmanagement inclusief rente en FX hedging en strategische kapitaal transacties. Hij beoordeelde en gaf aanbevelingen voor Asset/Liability strategieen, dynamische en statische hedge programma’s voor lineaire en niet lineaire rente en aandelen exposures en markt neutrale portefeuille strategieen.
Maarten is ervaren in het implementeren van wetgeving, het ontwerpen van effectieve governance, maken van policies en standaarden in financieel en operationeel risk management. Hij heeft Enterprise Risk Management (ERM) assessments uitgevoerd, bijgedragen aan remediation programma’s en succesvol projecten geimplementeerd die de volwassenheid van het risk management versterken.
Maarten heeft een Master of Science voltooid aan Tilburg Universiteit en Wageningen University & Research. Tevens heeft hij professionele kwalificaties behaald op het gebied van risico management inclusief FRM (GARP) en vermogensbeheer.